Blog quantum

Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2017

Negociação com o curso on-line Python começando em abril

Um casal de leitores observadores já descobriu que, apesar do URL deste blog, postagens anteriores foram baseadas em código Python. A transferência gradual de todo o meu código de pesquisa do Matlab para Python está agora concluída. Depois de trabalhar com o Python por mais de dois anos, posso afirmar que ele é uma excelente ferramenta para pesquisa e dados crunching. Quando se trata de coletar dados da web, limpar e alinhar conjuntos de dados com dados faltantes ou construir GUIs, é a melhor ferramenta que já encontrei. E não se esqueça que Python é de código aberto e gratuito.

Terça-feira, 1 de janeiro de 2017

Reversão média intradiária

No meu post anterior, cheguei a uma conclusão de que fechar a fechar pares de negociação não é tão rentável hoje como costumava ser antes de 2018. Um leitor apontou que poderia ser que a natureza reverter média dos spreads apenas mudou para prazos mais curtos . Acontece que partilho a mesma ideia, por isso decidi testar esta hipótese.

Desta vez apenas um par é testado: 100 $ SPY vs -80 $ IWM. Backtest é realizado em dados de barra de 30 segundos de 11.2017 para 12.2017.

As regras são simples e semelhantes à estratégia que testei no último post:

Se o retorno da barra do par exceder 1 na pontuação z, troque a barra seguinte.

O resultado parece muito bonito: